Comment calculer le risque non systématique
le risque non systématique fait référence au risque de l`organisation qui est inhérent à un investissement. Le risque non systématique est différent pour chaque investissement pour une entreprise et prend en compte les effets potentiels sur l`actif si un événement particulier se produit qui pourrait avoir un impact négatif sur l`investissement. le risque non systématique peut être réduit par la diversification des investissements et l`augmentation du nombre total d`investissements. Un autre terme pour le risque non systématique est le risque résiduel pour un investissement. le risque non systématique est mesurée par l`atténuation du facteur de risque systématique grâce à la diversification de votre portefeuille de placements. Le risque systématique d`un investissement est représenté par le coefficient bêta de l`entreprise.
Trouver le coefficient bêta pour votre investissement boursier. Le coefficient bêta pour les sociétés cotées en bourse sont disponibles sur tous les services d`investissement en ligne, tels que MSN Money ou USAA transactions boursières en ligne. Pour cet exemple, IBM et EBay sont utilisés. IBM a un coefficient bêta de 1,05 et de 1,45 EBay.
Déterminer le montant de vos investissements à placer dans chaque entreprise. Étant donné que IBM a un bêta plus faible, le risque peut être réduit non systématique en plaçant un plus grand pourcentage de votre investissement dans cette société. Pour cet exemple, 50 pour cent de l`investissement sera placé dans chaque entreprise.
Déterminer la bêta globale (et le risque qui en résulte) de votre portefeuille de placements en appliquant la formule suivante: Beta (total) = pourcentage de l`investissement total 1 x (Beta investissement 1) + Pourcentage de l`investissement global 2 x (Beta investissement 2). Beta (Total) = .50 (1,05) + 0,50 (1,45) = 1,25