Comment calculer le risque idiosyncratique
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Revoir le sens du risque idiosyncratique, qui a quatre déterminants: l`environnement économique global, l`industrie, la taille de l`entreprise et la société.
Calculer l`effet de taille. En général, plus la société, plus le risque. Mesurer la taille de l`entreprise sur une échelle de 1 à 10 (1 étant le plus petit). Une bonne mesure pour la taille de l`entreprise est la capitalisation boursière (nombre d`actions en circulation multiplié par le cours des actions) ou les recettes totales.
Calculer l`effet de l`environnement économique global et de l`industrie. Le macroenvironnement se compose des risques économiques, technologiques, socio-culturels, démographiques, politiques et internationales, qui sont aussi les principaux déterminants de l`industrie. Le meilleur cadre pour évaluer l`impact de ces risques est appelée analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces), en particulier la "OT," ou la partie des opportunités et menaces du cadre. Mesurer l`effet, sur une échelle de 1 à 10 (1 étant à haut risque), de toutes les opportunités et les menaces sur une entreprise donnée.
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Calculer le risque de l`entreprise. En général, cela est fonction du capital humain de l`entreprise. Il est également défini par les systèmes de croyance générale de ceux qui dirigent une entreprise. C`est la raison pour laquelle le capital humain est l`un des éléments les plus importants à la rentabilité. Le leadership est une chose difficile à mesurer et est purement subjective. Cependant, en général, des salaires plus élevés et la marque sont révélatrices d`un bon leadership. Attribuer une note de 1 à 10 pour la direction d`une entreprise, 1 étant faible leadership et marque.
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Additionnez les principaux déterminants du risque idiosyncratique. Prendre la somme des macroenvironnement, l`industrie, la taille de l`entreprise et la société. Ceci est votre mesure pour le risque idiosyncratique. Plus la cote, plus le risque.
Conseils & Avertissements
- risque diversifiable est que le risque qui peut être éliminé en ayant un groupe diversifié de sociétés de votre portefeuille. Dans la plupart la théorie financière, le risque idiosyncrasique est diversifiable et donc pas une considération dans les hypothèses du modèle, donc il y a peu d`informations sur la façon de mesurer le risque idiosyncratique car il est pas une préoccupation pour les universitaires. Les praticiens de la finance et la comptabilité ne sont pas ce luxe.