Comment calculer le risque spécifique à l`entreprise
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le risque spécifique à l`entreprise est le risque associé à une non systématique entreprise et est entièrement diversifiables selon la théorie des finances. Un investisseur peut réduire son exposition au risque spécifique à l`entreprise en augmentant le nombre de placements détenus dans son portefeuille d`actions. Un portefeuille d`actions d`environ 50 actions est considéré comme bien diversifié et ne contient que la composante risque de marché du risque total, qui comprend à la fois le risque de marché et le risque spécifique à l`entreprise. L`idée derrière la diversification est que le risque du portefeuille est inférieur au risque de tous les titres individuels additionnés.
Estimer la variance des deux stocks que vous avez l`intention d`acheter en soustrayant les rendements journaliers des rendements moyens. Prendre la place de la différence, puis diviser par le nombre d`observations.
Calculer le risque total des deux titres en vase clos en multipliant la variance de chaque stock avec son poids et en ajoutant les résultats.
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Multiplier les poids et les écarts-types des deux valeurs de la corrélation à deux reprises entre les deux stocks.
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Prendre le carré de la masse et l`écart type de stock A et se multiplier. Répétez la même pour le stock B et ajoutez les deux valeurs obtenues.
Ajoutez les valeurs obtenues à l`étape 3 et l`étape 4 pour obtenir la variance du portefeuille ou des risques.
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Soustraire le risque total estimé à l`étape 2 du risque de portefeuille obtenu à l`étape 5. La différence est le risque spécifique à l`entreprise.
Incorporer un grand nombre de stocks dans votre analyse pour diversifier le portefeuille complètement et obtenir la meilleure estimation des risques spécifiques à l`entreprise pour le portefeuille complet.