Comment trouver la nouvelle version bêta d`un portefeuille

Déterminer la valeur totale de votre portefeuille, le nombre d`actions dans le portefeuille, la valeur de chaque action et la bêta du portefeuille avant apporté des modifications au portefeuille. Par exemple, supposons que vous avez un portefeuille 4 000 $ également investi dans quatre actions avec chaque stock ayant une valeur de 1 000 $. On suppose la bêta du portefeuille est de 0,89.

Déterminer la valeur du stock que vous avez vendu de votre portefeuille et sa version bêta, et déterminer la bêta et la quantité du stock avec laquelle vous l`avez remplacé. Dans cet exemple, supposons que vous avez vendu 1000 $ d`un stock avec un bêta de 1,2 et l`a remplacée avec la même quantité d`un stock avec un bêta de 0,7.

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Diviser la valeur du stock que vous avez vendu de la valeur du portefeuille pour déterminer la proportion du portefeuille que vous avez vendu. Puis soustraire le résultat de 1 pour calculer la proportion du portefeuille qui reste. Dans cet exemple, diviser 1000 $ par 4000 $ pour obtenir 0,25, ou 25 pour cent, ce qui est la proportion du portefeuille que vous avez vendu. Puis soustraire 0,25 de 1 pour obtenir 0,75, ou 75 pour cent. Ceci est la proportion qui reste.

Multiplier la proportion du portefeuille que vous avez vendu par la bêta du stock. Puis soustraire le résultat de la bêta du portefeuille pour calculer la bêta pondérée de la partie qui reste. Dans cet exemple, il faut multiplier 25 pour cent, ou 0,25, de 1,2 pour obtenir 0,3. Puis soustraire 0,3 de 0,89 pour obtenir 0.59, qui représente la bêta pondérée de la partie restante du portefeuille.

Multiplier la proportion du portefeuille qui représente le stock de remplacement par la bêta du stock pour calculer la bêta pondérée de ce stock. Dans cet exemple, vous remplacez le stock que vous avez vendu avec la même quantité d`un nouveau stock, donc la proportion du stock de remplacement du portefeuille est de 0,25. Multiplier par 0,25 0,7 pour obtenir une version bêta pondérée de 0,18.

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Ajouter la bêta pondérée du stock de remplacement à la bêta pondérée de la partie du portefeuille que vous avez conservé pour calculer la nouvelle version bêta du portefeuille. Dans cet exemple, ajouter 0,18 à 0,59 pour obtenir une nouvelle version bêta de 0,77. Cela signifie que la bêta du portefeuille a diminué de 0,89 à 0,77 en remplaçant le stock, ce qui signifie que le portefeuille présente un risque plus faible.