Comment calculer la valeur des rendements du portefeuille
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Période de détention Retour: Aucun dépôt en espèces ou retraits
Obtenez la valeur marchande à partir du portefeuille. Si vous calculez le taux de rendement pour une période, la valeur marchande de départ est la valeur marchande de fin de la période précédente. Ces informations devraient être dans vos relevés de portefeuille.
Trouvez la valeur marchande du portefeuille de fin, qui est la valeur de clôture de votre portefeuille à la fin de la période de mesure. Notez que la fin et les valeurs commençant doivent être pour la même période.
Soustraire la valeur du marché à partir de la valeur marchande de fin pour calculer le rendement du portefeuille en dollars. Cette méthode suppose que vous n`avez pas déposer ou retirer de l`argent. Par exemple, si la fin de la valeur marchande d`un quart est 10 000 $ et la valeur marchande est à partir de 8000 $, le rendement du portefeuille est 10 000 $ moins 8 000 $ ou 2 000 $.
Calculer le pourcentage de rendement du portefeuille. Diviser le rendement du portefeuille en dollars par la valeur du marché début et exprimer le résultat en pourcentage. Dans l`exemple, le rendement du portefeuille pour le trimestre est multiplié par 100 $ 2 000 $ divisé par 8 000, soit 25 pour cent.
CHAÎNÉS retour: Portefeuilles avec des dépôts ou retraits
Obtenez le début et la fin du marché des valeurs du portefeuille pour chaque mois de la période de mesure. Liste des données dans une table ou dans une feuille de calcul du logiciel.
Vidéo: Heath Jarrow Morton (HJM) : Calcul de la valeur d`une option sur un swap de matière première.
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Enregistrer les dépôts en espèces ou des retraits dans une colonne séparée. Indiquez les retraits, qui sont sorties de fonds, avec un signe négatif ou entre parenthèses à l`intérieur.
Calculer le rendement mensuel. Il est tout simplement la différence entre la fin et le début des valeurs du marché divisé par la valeur du marché début, exprimé en pourcentage. Notez que la valeur de début d`un mois est la valeur de fin du mois précédent ainsi que les dépôts en espèces ou des retraits d`espèces moins au cours du mois précédent.
Calculer le rendement lié chaîne pour le mois. Trouver le produit (1 plus chaque retour de courant ou mensuel avant-période), soustraire 1 du résultat et de l`exprimer en pourcentage. Par exemple, si les rendements mensuels, après ajustement pour les dépôts et les retraits, sont de 5 pour cent, négatif de 2 pour cent et 4 pour cent pour les trois premiers mois de l`année, le rendement lié chaîne à la fin de la période de trois mois est 7,02 pour cent: 100 multiplié par [((1 plus 0,05), multiplié par (1 moins 0,02), multipliée par (1 + 0,04)) moins 1].