Comment Hedge Avec terme sur indices boursiers

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Value Line a été le premier futur indice boursier en bourse en 1982 à la Chambre de commerce de Kansas City. Il existe d`autres contrats à terme sur indices boursiers négociés, mais l`indice boursier le plus populaire contrat à terme est le SP 500, qui est cotée à la Chicago Mercantile Exchange. Le coût des contrats à terme sur indices boursiers qui les rend difficile pour les investisseurs moyen de tirer profit de. Par exemple, le multiplicateur utilisé sur les contrats à terme SP 500 est de 250 $ fois la valeur de l`indice. Ainsi, si l`indice est à 1000, vous payez 250 000 $ pour acheter un contrat à terme. Voilà pourquoi le contrat SP Emini a été créé en 1997. Son multiplicateur est de 50 $, donc un contrat à terme si l`indice était à 1000 coûterait 50 000 $ - beaucoup plus abordable pour l`investisseur de détail qui veut couvrir le risque de portefeuille.

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Si vous possédez un contrat à terme SP e-mini que vous avez acheté lorsque le SP était à 1000, et l`indice monte à 1500, la valeur de votre contrat passe de 50 000 $ à 75 000 $. Si l`indice tombe à 500, la valeur de votre contrat est 25 000 $. Le contrat de SP est le plus populaire, car l`indice SP est considéré comme le reflet de l`ensemble du marché, et de nombreux indices fonds communs de placement et des fonds de couverture ainsi que des fonds négociés en bourse à base de SP sont largement les moyens utilisés d`investir dans la diversification large marché.

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Si vous possédez 50 000 $ d`un investissement à base de SP, couverture en vendant à découvert (ce qui signifie que vous ne fait possédez pas à vendre) un SP contrat à terme E-mini à 50 000 $ .. Si le SP diminue de 1000 à 500, vous le feriez le racheter à 25 000 $, 25 000 $ faire des profits pour couvrir les pertes dans votre portefeuille de placements. C`est une couverture simple. D`autres stratégies de couverture comportent des formules complexes qui figurent dans les écarts entre la valeur absolue de l`indice boursier par rapport à la valeur marchande de l`avenir de l`indice. En raison de la nature de la demande contre l`offre des marchés librement négociables, les valeurs ne correspondent pas souvent. Ces petits écarts sont importants pour d`énormes portefeuilles institutionnels, mais signifie seulement quelques dollars à un portefeuille de taille moyenne de détail, de sorte que les investisseurs individuels utilisent généralement des haies simples.

Choisissez l`avenir de l`indice qui reflète votre portefeuille de placements. Par exemple, pour un portefeuille de la plupart de New York questions de la Bourse, vendre un contrat à terme NYSE Composite, négociés sur la Bourse à terme de New York. Ce contrat, le contrat SP 500 et le contrat indice composé Value Line sont les plus couramment utilisés. La plupart des investisseurs vendent ou achètent leurs contrats en utilisant la marge fournie par leurs courtiers. En utilisant la marge, vous déposer environ 3 500 $ pour un SP contrat e-mini. Une marge de contrat SP 500 dépôt complet serait d`environ 21875 $. Le multiplicateur peut changer et les taux de marge changent fréquemment, en fonction des taux d`intérêt et la politique monétaire de la Réserve fédérale.